阿同學
2023-04-04 01:56FRA fixed-rate payer ,floating floating-rate receiver 和FRA floating-rate payer fixed-rate receiver 這個知識點如何理解及怎么判斷是long還是short
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-04 09:31
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
從固定（fixed rate）一方判斷，支固定(fixed rate payer)一方為long方，因為市場利率上漲之后，long方依舊可以支付固定利率，相當于裝了，這也是long方看漲利率上漲的原因
FRA fixed-rate payer：long方
floating-rate receiver：等于支固定，long方
FRA floating-rate payer：等于支固定，long方
fixed-rate receiver：short 方，它是long方的對手方，收固定的short方看跌利率
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回復(fù)李易薇：long方看漲標的資產(chǎn)利率，于是市場利率上漲時，支付（較低的/已經(jīng)約定好的）固定利率，可以獲得好處~（評論不是提問，請下次“提問”）
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回復(fù)Evian, CFA：floating - rate receiver :等于支固定， long 方 為什么？？
