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2023-04-04 06:21老師，我們這里如果沒有前面的問題，只有這個(gè)問題，怎么判斷出協(xié)方差不平穩(wěn)？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-04 13:11
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同學(xué)你好。對差分后regression 2的系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)斜率系數(shù)與截距系數(shù)顯著等于0，因此yt=et，而yt=xt-x(t-1),因此判斷得出原時(shí)間序列存在單位根，說明協(xié)方差不平穩(wěn)。
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追問
那我們針對類似問題都是上來就做差分嗎？就是沒有其他方法，直接觀察也是觀察不出來的，只能通過做差分來判斷？
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追答
同學(xué)你好。我們的目標(biāo)是原始數(shù)據(jù)，先對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，如果原始數(shù)據(jù)存在單位根，意味著協(xié)方差不平穩(wěn)，那么需要差分處理，將不平穩(wěn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成平穩(wěn)數(shù)據(jù)，然后再對平穩(wěn)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸。
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