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2023-04-04 11:12老師，我的理解是是這樣的，題目中也沒說只做一次回歸，那么，就可以做多次回歸，如果simulation的結(jié)果沒有呈現(xiàn)一個有意義的分布而是隨機分布，那么就不比做同樣多次數(shù)的回歸（也會呈現(xiàn)隨機結(jié)果）具有優(yōu)勢。這樣的理解對嗎？為什么不對？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-05 12:23
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同學你好。
回歸是一組數(shù)據(jù)（x1）一個結(jié)果（例如x1——y1），而模擬是給你提供多組數(shù)據(jù)（x1，x1’，x1‘’等），最終得到多組結(jié)果（例如x1——y1，x1‘——y1’，x1‘’——y1‘’）。
模擬不一定刻意要達到某個有意義的分布，例如正態(tài)分布是特定的并且是有意義的，但是最終結(jié)果卻是有偏的分布，你能說這個分布無效沒有傳統(tǒng)回歸好嗎。不是的，我們得到這個最終分布后，這個分布是能夠給我們提供一些有用的信息。
另外模擬比單次回歸的好處是，一次回歸我們得出一條回歸線。而模擬我們是得出眾多回歸線和它的分布。通俗講，一條線可能存在問題，但是多條線不可能每一條都存在問題吧，既然不可能，那么多條線取個平均得出一條回歸線是不是比一次回歸得到的回歸線更優(yōu)。
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