1個回答
Michael助教
2018-11-13 15:50
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學員你好，autocorrelation既然是顯著的，那么就說嘛這個資產(chǎn)是流動性較差的資產(chǎn)，這樣會有較高的市場摩擦或者交易費用（A），可能出現(xiàn)smoothed return，可能投資了非上市公司（D），B是對沖基金的一個策略，和問題的描述無關(guān)。
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