phoebeweiwei
2023-04-04 14:13違約時(shí)cva趨近于零,藍(lán)色部分標(biāo)記的這句話如何理解?趨近于敞口?
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1個(gè)回答
ES助教
2023-04-06 14:40
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同學(xué),你好
CVA是對未來損失的預(yù)估,違約了,那損失就是當(dāng)下的,未來損失就接近于0,CVA會是零
你劃線的部分可以從CVA公式的角度去理解:CVA=LGD*EE*PD
違約時(shí),pd接近于1,LGD也接近于1,CVA收斂于敞口
