Judy
2023-04-04 14:45The higher the volatility of the rest of the portfolio, excluding the asset class being considered, the more likely a large divergence from the strategic asset allocation becomes, which should point to a narrower optimal corridor, all else being equal. 請問其他資產(chǎn)的波動率大，會導(dǎo)致要調(diào)當(dāng)前資產(chǎn)的corridor呢？而不是調(diào)整波動率大的資產(chǎn)？
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1個回答
Essie助教
2023-04-04 15:35
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你好，答案中那句話說的是，除去某一個資產(chǎn)類別，如果剩下組合的波動率越大，那么剩下的組合就更有可能和SAA存在一個較大的偏離，因此需要一個更窄的corridor，調(diào)整的是波動率更大的部分。
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