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2023-04-04 16:11第9題B選項,1.如果說barbell的凸性比bullet大,單獨這句話對嗎?2.C選項,DD和T怎么變動的,是不是和DV01一樣也是不確定?(因為MD??P等于DD)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-05 21:43
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同學你好,1.如果說barbell的凸性比bullet大,單獨這句話對嗎?
對的,barbell的現金流更加分散,凸性更大。
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追答
2.C選項,DD和T怎么變動的,是不是和DV01一樣也是不確定?(因為MD??P等于DD)
同學你好,隨著到期期限的增長,它的變化是先上升后有小幅度下降的。
