嚴(yán)同學(xué)
2023-04-04 18:32請(qǐng)問(wèn)分母這里的時(shí)間要怎么確定?題干里說(shuō)的90天,1年,1.25年是什么時(shí)間點(diǎn)?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2023-04-05 15:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這題是典型的FRA的題目。
FRA是雙方約定,從未來(lái)某個(gè)時(shí)間開(kāi)始(1年)進(jìn)行為期一段時(shí)間的借貸(90天)。
1年就是借貸的開(kāi)始時(shí)間,1.25就是借貸的結(jié)束時(shí)間。
你這里分母寫(xiě)的有點(diǎn)問(wèn)題,分母是:1+R*t=1+6%*0.25,這里的0.25就是借貸的持續(xù)時(shí)間90天
