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2023-04-04 20:30老師， AR模型不就是自回歸特征的數(shù)據(jù)模型嗎？怎么理解這里的“相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)后存在自回歸問(wèn)題，要修正”？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-04-05 13:03
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同學(xué)你好。這是兩個(gè)問(wèn)題。AR模型是自相關(guān)模型，意思是今天的自己能夠由過(guò)去的自己進(jìn)行解釋。這里自相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)，是因?yàn)闅埐钪g可能存在相關(guān)性。好的模型要求殘差是白噪音，即獨(dú)立的正態(tài)分布。殘差之間存在相關(guān)性說(shuō)明殘差不獨(dú)立，說(shuō)明模型違反了假設(shè)，因此需要修正模型。
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