一同學(xué)
2023-04-04 21:19這里老師只講了隨著相關(guān)系數(shù)的下降，分散化的效果就越好，那是不是當(dāng)ρ取到-1的時(shí)候，組合的方差取到最小值，此時(shí)分散化最好，組合的標(biāo)準(zhǔn)差此時(shí)就等于W1σ1-W2σ2?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-05 22:40
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
同學(xué)你的分析非常棒！~不過需要注意一下，標(biāo)準(zhǔn)差≥0，應(yīng)該在“w1σ1-w2σ2”取絕對值
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