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2023-04-04 23:46b選項(xiàng)中,如果短期利率高于長期利率,確實(shí)會造成drift為負(fù)值。此外drift為負(fù)值也不意味著均值復(fù)歸啊。老師講的是否錯了?
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1個回答
Lucia助教
2023-04-07 17:20
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同學(xué)你好,你說的對,Vasicek model才有均值回歸的特性。
