TTER
2023-04-05 10:20請(qǐng)問表一forward rate那一行, year2的1.91%對(duì)應(yīng)的是f(?, ?)，3.04%對(duì)應(yīng)的是f(?,?) 謝謝
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-04-06 09:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
Year 2對(duì)應(yīng)的是f(1,1), year 3對(duì)應(yīng)的是f(2,1)。
你可以理解為year 1是f(0,1)，站在零時(shí)點(diǎn)的一年期遠(yuǎn)期利率，以此類推：就是一年后的一年期遠(yuǎn)期利率f(1,1)，兩年后的一年期遠(yuǎn)期利率f(2,1)。
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回復(fù)Danyi：好的， 那其實(shí)這里也可以用遠(yuǎn)期和即期利率的轉(zhuǎn)換來(lái)求year2的這個(gè)數(shù)，不一定只能用par-spot轉(zhuǎn)換來(lái)求對(duì)吧
