李同學(xué)
2023-04-05 13:16這個什么不能去計算市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的RWA呢?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-04-06 15:33
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學(xué)員你好,這主要是基于風(fēng)險的特征,只有信用風(fēng)險更加適合直接計算RWA。
市場風(fēng)險來源于資產(chǎn)交易,所以需要考察的公司進進出出的資產(chǎn)(這是一個流量的概念),但是資產(chǎn)負債表上資產(chǎn)只能作為存量,所以用這些數(shù)據(jù)計算RWA也不合理。
至于操作風(fēng)險的風(fēng)險起因是人,系統(tǒng),流程和外部事件,這個是資產(chǎn)的關(guān)系也不是很大,所以也很難適用于RWA的思路。
