Charlotte
2023-04-05 15:01老師，請(qǐng)問這里第一自然段不是說“The diversified asset portfolio is invested in equities, bonds, and real estate, and allocations to these asset classes and to the holdings within them are unconstrained.” 這句話不就說明了這些assets都是無限制的，所以TC不是都應(yīng)該等于1嗎？可是第三題計(jì)算IR的時(shí)候，題目中他和TC都是不等于1的，請(qǐng)問這是為什么？謝謝老師。
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-06 09:28
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你好，“The diversified asset portfolio is invested in equities, bonds, and real estate, and allocations to these asset classes and to the holdings within them are unconstrained.”這句話說，分散化組合可以投資于股票、債券和房地產(chǎn)，對(duì)這些資產(chǎn)類別及其持有的配置不受限制，也就是說這個(gè)不受限制僅限于持有哪些資產(chǎn)類別，以及各自的配比是多少。組合仍然有可能存在做空的限制。
而且第三題有明確告訴我們，based on the data in Exhibit 2，那么我們就根據(jù)表格2中的數(shù)據(jù)計(jì)算即可。
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