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2023-04-05 16:53第四小題里要用到第五個表格里的數(shù)據(jù)對吧，第五表格里都是spot rate，應(yīng)該都是年化的，但是在這題解答里折現(xiàn)的時候，為什么直接用了年化的數(shù)字折現(xiàn)了呢？比如第一個，0.5年的spot rate是0.4%，那折現(xiàn)的時候是不是應(yīng)該用0.2%來折現(xiàn)？因為只折了半年呀？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-05 18:58
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
同學(xué)你分析的很對，第四小題的解析也是這樣計算的~
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