AliceZhou
2023-04-05 18:23老師,這個地方horizon的比較,VaR和ES說信用風險的周期是一年,而壓力測試多的弗蘭克法寫的是九個月,那這怎么比?9個月<1年?我不理解老師舉的例子
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1個回答
Lucia助教
2023-04-05 22:09
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同學你好,這里時間不一致沒有可比性,我們比較都是在同一期限下進行比較,另外壓力測試的結果我們也不會直接拿來和VAR/ES比較,是不一樣的方法,計算出來的結果肯定也是不一樣的。
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追問
老師,那這個會出題目嗎?有沒有例題
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追答
同學你好,三者比較的暫時沒有看到,都是針對某一個模型的考察。
