AliceZhou
2023-04-05 18:23老師,這個(gè)地方horizon的比較,VaR和ES說(shuō)信用風(fēng)險(xiǎn)的周期是一年,而壓力測(cè)試多的弗蘭克法寫的是九個(gè)月,那這怎么比?9個(gè)月<1年?我不理解老師舉的例子
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-05 22:09
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同學(xué)你好,這里時(shí)間不一致沒(méi)有可比性,我們比較都是在同一期限下進(jìn)行比較,另外壓力測(cè)試的結(jié)果我們也不會(huì)直接拿來(lái)和VAR/ES比較,是不一樣的方法,計(jì)算出來(lái)的結(jié)果肯定也是不一樣的。
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追問(wèn)
老師,那這個(gè)會(huì)出題目嗎?有沒(méi)有例題
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追答
同學(xué)你好,三者比較的暫時(shí)沒(méi)有看到,都是針對(duì)某一個(gè)模型的考察。
