phoebeweiwei
2023-04-05 20:54108頁老師講的對(duì)預(yù)期損失做壓力測試不盡合理因?yàn)槭菍?duì)當(dāng)前的估計(jì)而非對(duì)未來的估計(jì),所以要用cva。不理解。cva不也是用的EPE,107頁也是呀
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1個(gè)回答
ES助教
2023-04-07 01:13
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同學(xué),你好
107頁就是對(duì)預(yù)期損失做壓力測試
楊老師是說分析衍生品組合的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)更合理的是CVA,然后引入Stressed CVA
