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2023-04-05 20:58請問老師,對99%VaR做95%置信區(qū)間的回測檢驗(yàn),那么一類錯(cuò)誤的阿爾法指的是1%還是5%呢?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-05 22:26
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同學(xué)你好,看置信區(qū)間,alpha=5%
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回復(fù)Lucia:那在這道題中,講A選項(xiàng)時(shí),老師說99%VaR的阿爾法是1%,而不是5%
