188****4810
2023-04-05 21:16麻煩老師解釋一下其他選項(xiàng)
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-05 22:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)是原版書極值理論中的一個(gè)內(nèi)容，考點(diǎn)如下圖，
A是正確的?；貧w方法是最容易應(yīng)用的方法，并且從回歸中恢復(fù)EV參數(shù)的最小二乘估計(jì)是直接的。應(yīng)用回歸方法的第一步是將極值樣本從最低到最高排序。
B不正確。使用任意（非隨機(jī)）數(shù)可以正確地描述半?yún)?shù)估計(jì)方法中使用的Hill估計(jì)量。然而，這仍然是對(duì)這個(gè)具體問(wèn)題的錯(cuò)誤回答。
C不正確。半?yún)?shù)方法（而不是基于矩的方法）的主要挑戰(zhàn)是選擇尾部包含的觀測(cè)值的數(shù)量，因?yàn)閰?shù)估計(jì)可能對(duì)這個(gè)數(shù)量敏感。
D不正確。最流行的半?yún)?shù)估計(jì)方法是Hill估計(jì)量，它是一致的和漸近正態(tài)的。
0
0
0
0
-
回復(fù)Lucia：請(qǐng)問(wèn)老師這部分內(nèi)容是考試大綱嗎？感覺(jué)課上沒(méi)講過(guò)
