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2023-04-05 21:19麻煩老師解釋一下其他選項。還有老師這部分內容在哪里呀？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2023-04-05 22:23
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同學你好，查找了原版書的內容，
A是正確的。在巴塞爾委員會設定的風險權重中，流動性范圍進入了FRTB的標準化方法。delta敏感性由銀行決定。
B不正確。根據Basel I和II.5，可以對一天的變化進行縮放，以推斷出10天的變化，但根據FRTB，必須在歷史模擬方法中使用過去10天的實際周期。
C不正確。標準化方法假設不同風險類別的風險因素之間不存在分散收益。
D不正確。在歷史模擬方法下，流動性調整ES將風險因素分配到五個流動性水平中的一個，并且使用級聯(lián)方法，假設每一類風險因素的行為獨立于其他類別的行為。
視頻解析：http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q120541/
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回復Lucia：請問老師這個是考綱內容嗎？
