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2023-04-05 21:56答疑老師好，這一題其他學(xué)員的解答是有問(wèn)題的，EWMA模型中t日方差=t-
答疑老師好，這一題其他學(xué)員的解答是有問(wèn)題的，EWMA模型中t日方差=λ*t-1日方差+（1-λ）*t-日收益率^2，但在答疑老師其他的解答過(guò)程中，都是（1-λ）*t日收益率，另外協(xié)方差等式右邊也是t-1日協(xié)方差+t-1日收益率，強(qiáng)化階段課件中也是這樣定義的，謝謝解答
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-07 16:45
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同學(xué)你好，你說(shuō)的是沒(méi)問(wèn)題的，我們使用n-1天的數(shù)據(jù)計(jì)算第n天的數(shù)據(jù)，然后帶進(jìn)去求的是第n天的相關(guān)系數(shù)。
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