yuergogo
2023-04-06 06:33問個奇怪的問題,美式期權(quán)2期下提前一年行權(quán),為方便理解,可不可以把它理解成1期的歐式?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-06 17:02
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
在時間方面可以,從圖形來看,如果提前行權(quán),相當于持有一期,都是持有1期就行權(quán)了
從計算的邏輯不可以,因為“歐式一期二叉樹”和“美式二期二叉樹判斷是否提前行權(quán)”的邏輯不一樣
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