笨同學(xué)
2018-11-13 10:27想問一下獨(dú)立同分布是個(gè)什么概念。為什么GEV POT不需要獨(dú)立同分布?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-13 15:53
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同學(xué)你好,獨(dú)立同分布的意思就是損失數(shù)據(jù)形成的分布具有相同的均值和方差,并且沒有相關(guān)性,獨(dú)立就代表相關(guān)性為0,同分布就代表均值和方差相等,在GEV和POT里,是滿足獨(dú)立同分布的假設(shè)的
