HuangJingDe
2023-04-06 12:23請問對于一致性,可否這樣理解:異方差只是一個結(jié)果,而不是導致inconsistent的原因,異方差本身不會導致inconsistent,omitted variable才會導致不一致
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-06 17:41
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同學你好。是這么個邏輯。
異方差可以由模型錯誤設(shè)定引發(fā),模型錯誤設(shè)定包括遺漏變量。如果遺漏變量與剩余變量沒有相關(guān)性,那么不影響一致性,如果遺漏變量與剩余變量相關(guān),那么模型一致性被違反,回歸估計系數(shù)無效。
我們此處說的異方差并不考慮遺漏變量中變量之間具有關(guān)聯(lián)的這種情況。因此你說異方差不會導致不一致性也是對的。
