GIN
2023-04-06 12:39請問老師,楊老師列的(1-4%)(1-x)=(1-6%)這個等式是不是少了2次方?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
ES助教
2023-04-07 00:21
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同學(xué),你好
沒有哦
前6個月未違約——(1-4.6%)
后6個月未違約——(1-x)
一整年未違約——(1-6%)
-
追問
不應(yīng)該是(1-6%)2=(1-4%)(1-x)嗎?
Will助教
2023-04-11 09:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,楊老師列的等式?jīng)]有問題的。1-6%指的是一年的存活率,Survival rate=(1-d1)*(1-d2)
