用同學(xué)
2023-04-06 13:20請(qǐng)問(wèn)A錯(cuò)在哪里？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-04-07 09:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這道題目的A選項(xiàng)的描述是有一點(diǎn)問(wèn)題的，A選項(xiàng)想表達(dá)的是當(dāng)Spread增加的時(shí)候這個(gè)ratio是下降的。但這個(gè)說(shuō)法是錯(cuò)的，在spread上升的時(shí)候LVaR的分子也在上升導(dǎo)致整個(gè)ratio也應(yīng)該是上升，而不是下降。
這邊我們已經(jīng)對(duì)題目進(jìn)行了更正，感謝你的提問(wèn)。
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