TTER
2023-04-06 16:57老師，這里對(duì)多因素模型的理解有點(diǎn)不明白。fundamental factor model的factor指的到底是standardized beta還是Fp/e這種？題目里描述的是Fp/e不是standardized beta對(duì)吧？
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-07 09:53
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你好，fundamental factor model中的factor通常都是公司的基本面數(shù)據(jù)，比如說(shuō)P/E，size這些。
它們是通過(guò)模型回歸出來(lái)的，即F(P/E)、FSIZE，每個(gè)F代表一個(gè)基本面因子的偏離行業(yè)均值一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的單位風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。
factor不是standardized beta，題目中描述的是F(P/E).
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