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2023-04-06 20:07這里答案是用的方差square，題目問的是relative to active risk，為什么不開方呢？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-07 10:31
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你好，這道題目是問style factor risk在active risk中的占比。對應(yīng)的考點(diǎn)是active factor risk + active specific risk = active risk squared。因?yàn)榉讲罹哂锌杉有?，?biāo)準(zhǔn)差不可以直接相加，所以active factor risk的平方，加active specific risk，等于active risk squared。
現(xiàn)在問style factor占active risk的比例，所以用style factor的平方除以active risk squared，得到占比最高的，不需要開根號。
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追問
好的，謝謝老師，所以這里的active factor risk和active specific risk其實(shí)都是squared方差的形式對不？
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追答
對的，第一次回答中的那個(gè)等式里全部都是平方的形式。
也就是說，active factor risk的平方+active specific risk的平方等于active risk的平方。
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