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2023-04-06 20:39可以解釋一下bcd選項(xiàng)嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-07 10:33
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同學(xué)你好,可以看兩個(gè)模型的公式,前面的系數(shù)就是權(quán)重,EWMA相當(dāng)于是對(duì)于前一天波動(dòng)率的平方和收益率的平方的加權(quán)平均,GARCH就是前一天波動(dòng)率的平方和收益率的平方、長(zhǎng)期方差項(xiàng)的加權(quán)平均。
