Sam
2023-04-06 20:43Sandy Sherry 第一問
為什么不能用forward rate 公式(如圖)來求解? (1+SB)B = (1+SA)A x (1+fA, B?A)B?A
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2023-04-07 10:04
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同學(xué)你好,
這道題說了是用bootstrapping,這個策略只涉及par rate和spot spot,也就是用par rate來計算spot spot。跟forward rate沒有任何關(guān)系。
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