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2023-04-07 08:15這里的干擾項(xiàng)的久期，實(shí)際意義是什么呢，什么情況下會(huì)有用
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-04-07 16:52
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同學(xué)你好，
9是benchmark 國債現(xiàn)貨的久期，并不是長期國債的久期
對沖工具是長期國債期貨。這個(gè)期貨的標(biāo)的資產(chǎn)國債有很多。而空頭方最想使用的是CTD.所以是8.4
這么說吧，你在選ctd時(shí)，考慮的是成本最低，但怎樣才是成本最低。自然是要有一個(gè)benchmark就可以進(jìn)行對比了。這個(gè)benchmark債券的久期是9。
這個(gè)benchmark債券的久期是9可以用來分析他的利率敏感程度，我們在第四門課有講。
但就這題而言，沒什么意義
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