愛同學
2023-04-07 12:58那我option到期后，也就是6月15號，此時的標的資產(chǎn)還是FRA（6，9）嗎？就是我相當于賭一個月后的FRA（6--9）會變化。相比于直接簽FRA，option讓我在6月多了一個選擇，要不要進入這份FRA是嘛？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-10 11:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
感謝提供截圖信息！~ 它很有用
option到期后，也就是6月15號，此時的標的資產(chǎn)還是FRA（6，9）嗎？
【回復】標的資產(chǎn)還是FRA中約定時間段對應的利率，也就是截圖中6.15~9.15時間段對應的市場利率。例如，可能我們站在6.15這個時間點，6.15~9.15時間段對應的市場利率=0.5%，此時直接借錢的融資成本是0.5%（我假設(shè)的數(shù)字），而用option權(quán)利去借錢的融資成本是0.68%
就是我相當于賭一個月后的FRA（6--9）會變化。相比于直接簽FRA，option讓我在6月多了一個選擇，要不要進入這份FRA是嘛？
【回復】同學你分析的對！~
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