張同學(xué)
2023-04-07 14:22第十九題答案中提到excess return中的6%是怎么來的呢？
為什么是用total excess return（超過rf的部分）除以組合標(biāo)準(zhǔn)差呢，求sharp ratio分子不應(yīng)該是rp-rb（超過benchmark）的部分嗎？
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1個回答
Essie助教
2023-04-08 13:10
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你好，6%是基準(zhǔn)的超額收益，也就是S&P500的超額收益，它是用基準(zhǔn)的sharpe ratio*基準(zhǔn)回報率標(biāo)準(zhǔn)差(0.333*18%)計算出來的，約等于6%。
1.217%是主動投資組合indigo fund的超額收益，兩者加起來6%+1.217%是總的超額回報(相對于無風(fēng)險利率而言)。
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