TTER
2023-04-07 18:11老師，這里我有點(diǎn)忘了積極風(fēng)險(xiǎn)active risk是Rp-Rb的標(biāo)準(zhǔn)差是怎么推導(dǎo)或者理解的，可以再解釋一下嗎？謝謝
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-08 12:33
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同學(xué)你好，你說的這個(gè)就是active risk主動風(fēng)險(xiǎn)的定義，因?yàn)橹鲃语L(fēng)險(xiǎn)是通過主動投資獲得超額收益(相對于基準(zhǔn))，所要承受的風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)用標(biāo)準(zhǔn)差來衡量，主動投資相對于基準(zhǔn)獲得的超額收益是Rp-Rb。
因此主動風(fēng)險(xiǎn)是Rp-Rb的標(biāo)準(zhǔn)差。
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追問
主動風(fēng)險(xiǎn)也可以理解為active risk squared開平方根對嗎，且active risk squared=active factor risk square+ active specific risk square，這是正確的不
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