趙同學(xué)
2023-04-07 18:18可以講解一下四個選項么
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-04-09 22:58
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學(xué)員你好。
A的說法是正確的，Correlations among variables can be incorporated into a Monte Carlo simulation。比如說在建模期權(quán)的時候可以同時考慮股價的隨機(jī)變化和市場上利率的隨機(jī)變化，不僅如此，還可以約束這兩個隨機(jī)變化的相關(guān)系數(shù)（比如相關(guān)系數(shù)假定為0.7）；
B的說法是正確的，Monte Carlo simulations can handle time-varying volatility，一般的波動率都是假設(shè)常數(shù)，但是模擬可以假定波動率在不停變化。
C的說法是不正確的，Monte Carlo methods can be used to estimate value-at-risk (VaR) but cannot be used to price options，蒙特卡洛模擬可以處理美式歐式期權(quán)，甚至是障礙期權(quán)。
D的說法是正確的，F(xiàn)or estimating VaR, Monte Carlo methods generally require more computing power than historical simulations.也是這個方法最大的缺陷，需要大量的計算運力。
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