Zen
2023-04-07 21:35問一下,IPS 這里的風(fēng)險和收益,和之前 CML 曲線求得的市場組合和風(fēng)險率資產(chǎn)之間的關(guān)系是什么? 關(guān)聯(lián)嗎? 是不是這里面投資者組合就必須是無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合,只是兩者的比率根據(jù)客戶風(fēng)險承受度不同而不同?
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-09 23:28
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
IPS描述的是投資者可以接受的風(fēng)險和期望獲得的投資收益，是從投資者角度出發(fā)的
CML 是從市場角度出發(fā)，描述市場組合和無風(fēng)險資產(chǎn)匹配形成的一條直線
有關(guān)聯(lián)，CML是客觀線，IPS的信息可以對應(yīng)IC無差異曲線
【是的】這里面投資者組合就必須是無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合,只是兩者的比率根據(jù)客戶風(fēng)險承受度不同而不同。CML和相切
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