Krystal
2023-04-07 22:1421題的B選項和13題的c選項對比,為什么13題表述CAPM是apply to inefficient portfolios,但是21題B選項說CAPM是effficient?麻煩具體解釋下
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1個回答
Lucia助教
2023-04-08 19:39
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同學(xué)你好,CAPM使用的是β系數(shù)作為風(fēng)險因子,所以僅僅是對于系統(tǒng)性風(fēng)險的補償,它可以用于有效組合和非有效組合都可以應(yīng)用,但是CML上的都是有效的組合。
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追問
老師你理解錯我問得的了,我沒問CML.針對CAPM,13題C說的CAPM can apply to inefficient portfolios,,這不就和這題的efficient相悖嗎
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追答
同學(xué)你好,CAPM可以用于有效組合和非有效組合。
