173****5805
2023-04-08 01:1631題怎么寫
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-04-10 11:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題主要考查的是Merton model。
A選項(xiàng)是錯(cuò)的，Debt payoff應(yīng)該是無風(fēng)險(xiǎn)債券減去看跌期權(quán)的價(jià)值，而不是加上。
B和C選項(xiàng)是錯(cuò)的，在Merton model的假設(shè)中，是要求過程連續(xù)，不考慮有突然違約的情況，并且不可分析提前違約。
D選項(xiàng)是對(duì)的，如果我們無法得知逐日盯市的debt價(jià)值，確實(shí)我們是很難得知公司價(jià)值的。
0
0
0
0
