雞同學
2023-04-08 02:54為什么是瘦尾有更低的概率超過極值呢?按道理瘦尾不是更大概率突破critical value嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-04-09 23:30
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學員你好,瘦尾的定義就是極端值更少,肥尾的定義就是極端值更多;
你可以看峰度的計算公式,分子處是隨機變量減去均值的四次方,所以在極端值多的情況下,四次方的放大作用會使得分子更大,那么峰度值會更大,這是肥尾的定義。
