季同學(xué)
2023-04-08 03:48想問一下這個負(fù)號是什么情況
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-08 19:45
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同學(xué)你好,代表債券價格對于利率的敏感性為負(fù),可以理解為斜率為負(fù),債券價格和利率之間負(fù)相關(guān)。
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追問
請問為什么同一個公式一會有負(fù)號一會沒有?計算的時候加不加負(fù)號呢
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追答
同學(xué)你好,計算MD時候不需要加負(fù)號,在計算債券價格變化的時候,需要加上負(fù)號,因為久期對于債券價格的 影響是負(fù)向的。
