那同學(xué)
2023-04-08 11:06老師好，浮息債券的久期為什么都是很短的？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-10 17:19
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同學(xué)你好，浮息債券利率會(huì)變化的，浮動(dòng)利率債券久期：比如每年付息并重新設(shè)定利率，則在重設(shè)利率日，其債券的價(jià)格為其面值（此時(shí)其到期收益率＝設(shè)定的浮動(dòng)利率）。其未來(lái)利率未知，則其未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值W1＝（未知利率*面值）/未知利率＝面值，則其久期＝W1/面值＝面值/面值＝1。隨后隨著時(shí)間流逝，越接近重設(shè)利率日，則其久期越接近于0。
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