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2023-04-08 16:16借此題求問value這門課程中有關三大風險的幾個問題,謝謝老師的解答!
1.VAR是否可以同時計算三大風險?2. EL和UL也是風險的衡量,和VAR與expected shortfall是一樣的,不過EL和UL專指credit risk?3.在EL之外的信用風險(UL),用EC來緩釋對么?4.EC緩釋不了,用保險來轉移風險?沖刺階段,考點內容之間有些混淆,謝謝老師耐心解答
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-09 19:55
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1、VAR用于計量市場風險,這個在二級市場風險中會詳細講到。
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追答
2、EL和UL也是風險的衡量,用于度量信用風險,VAR和ES是不一樣的,ES是超過VAR的平均值
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追答
3.在EL之外的信用風險(UL),用EC來緩釋對么?4.EC緩釋不了,用保險來轉移風險?
是的,是的
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回復Lucia:謝謝Lucia
