野同學
2023-04-08 20:24但是課件上的公式是 -average EPE * spreadC - average ENE * spreadP,為什么答案里 EPE前不帶符號計算呢?
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1個回答
Will助教
2023-04-10 13:24
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同學你好,CVA和BCVA的正負號代表的是收益和成本的意思。因為CVA本身就屬于一種因為交易對手風險造成的成本,所以不加符號的CVA值就代表成本,加了符號的CVA就代表負收益。所以你發(fā)的這個公式最前面的負號,其實表達的就是這個負收益(本身還是成本)的意思。
