唐同學
2023-04-08 20:52老師，這題計算過程我能理解，但是題目沒太理解，它說一個股票現(xiàn)價40，3個月看漲和看跌期權的期權費分別是1塊和11塊，看漲看跌的執(zhí)行價格都是50，為什么看跌的話價格可以是50，看跌的價格不應該低于股票的現(xiàn)值40嗎？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-09 23:46
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
在買賣權平價公式中，不限制期權執(zhí)行價格=股票價格，而是規(guī)定期權執(zhí)行價格=債券面值，題目直接給出了期權的執(zhí)行價格，相當于給出了債券到期時的面值
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
0
0
0
0
