射同學(xué)
2023-04-08 22:45為什么pay floating的duration是0
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-10 14:04
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同學(xué)你好,浮動利率債券久期,如果是即將到期則考慮浮動利率為0。這個計算只是簡單理解,真正要算還是比較麻煩了。如果重新設(shè)定利率為半年,則剛付息時為0.5來算,隨時間流逝久期減小,接近到期日浮動利率久期就是0了。
