夏同學(xué)
2023-04-08 23:00數(shù)量時間序列PPT 35頁,ARCH里面檢驗條件異方差的檢驗,為什么公式Y(jié)是殘差項t,自變量是殘差項t-1呢?兩個殘差項之間是否有解釋力度不是應(yīng)該是序列相關(guān)嗎?為什么是檢驗條件異方差?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-09 21:22
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同學(xué)你好。首先了解一下ARCH模型,這是自回歸條件異方差模型,是拿過去一期的方差與當(dāng)前方差進行回歸,檢驗是否存在過去的方差對當(dāng)前方差有解釋力。
條件異方差講的是殘差的方差不是恒定的,會隨著自變量規(guī)律變化(即隨著自變量期數(shù)變化逐漸變大或者逐漸變?。?。
為了檢驗時間序列的條件異方差,因此使用ARCH,即拿過去一期殘差的方差與當(dāng)前殘差的方差進行回歸,看這兩個是否有關(guān)系,如果有關(guān)系說明存在條件異方差,如果沒有關(guān)系說明不存在條件異方差。(比如,系數(shù)為2,假設(shè)當(dāng)前殘差方差為1,那么下一期殘差方差為2,在下一期就為4~,表現(xiàn)出一個條件異方差現(xiàn)象)
