小同學(xué)
2023-04-08 23:03EPE、EE、MPE、PFE等等有什么區(qū)別，做到題目就不認(rèn)得了
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-10 14:10
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同學(xué)你好，期望敞口（Expected Exposure，EE）是指通過對(duì)某產(chǎn)品未來某個(gè)時(shí)點(diǎn)的收益的分布進(jìn)行預(yù)測(cè)，對(duì)收益為正的部分取均值。
EPE是期望敞口（EE）的平均值。
極端敞口/潛在未來敞口（peak exposure/potential future exposure）是指衡量給定置信水平下未來的極端風(fēng)險(xiǎn)敞口。這個(gè)一個(gè)時(shí)點(diǎn)的概念
最大潛在風(fēng)險(xiǎn)敞口（maximum PFE）僅代表給定時(shí)間區(qū)間內(nèi)最大的極端風(fēng)險(xiǎn)敞口，因此最大潛在風(fēng)險(xiǎn)敞口代表給定時(shí)間區(qū)間內(nèi)的最差情景敞口（worst-case exposure），這是一個(gè)時(shí)段的概念
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