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2023-04-08 23:38A選項中市場風險的VAR用的是daily,這應該是錯的吧?應該是10天的VaR啊
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2023-04-09 23:57
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同學你好,確實有說的不是很準確之嫌。感謝你的建議,我們會后期修改。
具體而言,在IMA方法中,A 10-day VaR at the 99th percentile was required, based on at least one year of daily data, usually using a scaled one-day VaR multiplied by \/10(根號10)。
