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2023-04-09 00:3486,87怎么解釋
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-04-10 14:53
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同學(xué)你好,這86,87道題的題干有些缺失,我將完整的部分發(fā)上來了。
86題
A不正確,ABC并不是要融資的公司,不存在融資流動性風(fēng)險
B不正確。使用清算所不會改變回購公司的違約風(fēng)險,只是減少ABC對回購公司違約的風(fēng)險敞口。
C不正確。在這種情況下使用清算所也不會減少XYZ的借貸風(fēng)險。
D是正確的,使用清算所交易能減少ABC面臨的操作風(fēng)險敞口,即repo Co.偽造虛假文件之類的事情。
87題
首先我們可以先排除A和B,它們都說的時payment netting,這個是處理settlement risk,不是用來處理交易對手風(fēng)險的。D選項(xiàng)也是錯的,通過closeout netting,能減少ABC的信用敞口,防止損失繼續(xù)增加,從而降低ABC的交易對手風(fēng)險,而不是增加。
