趙同學(xué)
2023-04-09 03:00with the passage of time 是所有希臘字母都趨于零么，快到期了都沒有影響了
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-10 10:45
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同學(xué)你好，并不是對于所有希臘字母都適用，對于深度實值的看跌期權(quán)，隨著到期日的臨近，theta是變大的，因為隨著到期日的臨近，投資者可以馬上行權(quán)就能賺到錢，所以時間的流逝對于投資者而言是好的，theta是變大的。
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追問
那深度實值的看漲期權(quán)，為什么不想趕緊到期立刻行權(quán)呢
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追答
同學(xué)你好，深度實值的看漲期權(quán)也希望快點行權(quán)
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追問
深度實值的看漲期權(quán)那theta也是正的么？
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追答
同學(xué)你好，只有深度實值的看跌期權(quán)的theta是正的，其他都是負的，深度實值看漲期貨價值也會隨著時間衰減的影響會更大吧，也是可以用數(shù)學(xué)推導(dǎo)證明的，不過比較復(fù)雜，記住只有深度實值的看跌期權(quán)的theta是正的。
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